Ka taea e AI te matapae i te maakete kararehe?

Kupu Whakataki

Ko te matapae i te maakete kararehe kua roa he putea "taputapu" e rapuhia ana e nga kaipakihi umanga me nga kaihoko hokohoko huri noa i te ao. Na te ahunga whakamua i roto i te Artificial Intelligence (AI) me te ako miihini (ML) , he maha nga mea e miharo ana mena kua whakatuwherahia e enei hangarau te mea ngaro ki te matapae i nga utu kararehe. Ka taea e AI te matapae i te maakete kararehe? Ka tirotirohia e tenei pepa ma tenei patai mai i te tirohanga o te ao, e whakaatu ana me pehea e ngana ai nga tauira a AI ki te matapae i nga nekenekehanga o te maakete, nga turanga ariā kei muri i enei tauira, me nga tino herenga e pa ana ki a ratou. Ka whakaatuhia e matou he tātaritanga koretake, he mea rangahau, kaua ko te hianga, mo nga mea ka taea e me te kore e taea te mahi i roto i te horopaki o te matapae maakete putea.

I roto i te ariā putea, ko te wero o te matapae e tohuhia ana e te Efficient Market Hypothesis (EMH) . Ko te EMH (ina koa i roto i tana ahua "kaha") e kii ana ko nga utu kararehe e whakaatu ana i nga korero katoa e waatea ana i nga wa katoa, ko te tikanga kaore e taea e te kaipupuri putea (kaore ano nga kaitoro) te kaha ake i te maakete ma te hokohoko i runga i nga korero e waatea ana ( Raraunga-driven stock forecasting models based on neural networks: A arotake ). I roto i nga kupu ngawari, mena he tino pai nga maakete ka neke haere noa , katahi ka kore e taea te matapae tika i nga utu a meake nei. Ahakoa tenei ariā, na te maminga o te patu i te maakete i kaha te rangahau ki nga tikanga matapae matatau. Ko te AI me te ako miihini kua noho matua ki tenei whainga, na to raatau kaha ki te tukatuka i te maha o nga raraunga me te tautuhi i nga tauira ngawari ka ngaro pea te tangata ( Ma te Ako Miihini mo te Matapae Maakete Tohu... | FMP ).

Ko tenei pepa maamaa he tirohanga whanui mo nga tikanga AI e whakamahia ana mo te matapae maakete kararehe me te arotake i te whai huatanga. Ka rukuhia e tatou nga turanga ariā o nga tauira rongonui (mai i nga tikanga raupapa-waahi tuku iho ki nga whatunga neural hohonu me te ako whakakaha), matapakihia te raraunga me te tukanga whakangungu mo enei tauira, me te whakaatu i nga here matua me nga wero e pa ana ki enei punaha, penei i te pai o te maakete, te haruru raraunga, me nga huihuinga o waho ohorere. Ko nga rangahau o te ao me nga tauira kua whakauruhia hei whakaatu i nga hua whakauru kua puta mai i tenei wa. Ka mutu, ka whakatauhia e matou me nga tumanako pono mo nga kaipupuri moni me nga kaimahi: te mohio ki nga kaha whakamiharo o AI i te wa e mohio ana kei te mau tonu nga maakete putea i te taumata ohorere kaore e taea e te algorithm te whakakore katoa.

Nga Turanga Tikanga o AI i te Matapae Maakete Maakete

Ko te matapae kararehe o naianei e ahu mai ana i te AI e hanga ana i runga i nga tekau tau o te rangahau i roto i nga tatauranga, putea, me te putaiao rorohiko. He mea pai ki te mohio ki te hiranga o nga huarahi mai i nga tauira tuku iho ki te tapahi-mata AI:

• Nga Tauira Waa-Wai Tuku iho: Ko te matapae o nga kararehe moata i whakawhirinaki ki nga tauira tauanga e kii ana ko nga tauira o nga utu o mua ka taea te whakaatu i te wa kei te heke mai. Ko nga tauira penei i te ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Moving Average) me te ARCH/GARCH e arotahi ana ki te hopu i nga tikanga raina me te whakapohehe i roto i nga raraunga raupapa-wa ( Tauira matapae kararehe kua peia e te Raraunga i runga i nga whatunga neural: He arotake ). Ka whakaratohia e enei tauira he raupapa mo te matapae ma te whakatauira i nga raupapa utu o mua i raro i nga whakaaro o te noho me te raina. Ahakoa e whai hua ana, he maha nga wa e uaua ana nga tauira tuku iho ki nga tauira uaua, kore-raina o nga maakete tuuturu, e arai ana ki te iti o te tika o te matapae i roto i te mahi ( Nga tauira matapae kararehe kua peia e te Raraunga i runga i nga whatunga neural: He arotake ).

• Nga Whakataunga Akoranga Miihini: Ko nga tikanga ako miihini kei tua atu i nga tauira tatauranga kua tohua ma te ako i nga tauira mai i nga raraunga . Ko nga tohu tohu penei i nga miihini vector tautoko (SVM) , nga ngahere tupurangi , me te whakanui i te rōnaki kua whakamahia ki te matapae kararehe. Ka taea e ratou te whakauru i te maha o nga waahanga whakauru - mai i nga tohu hangarau (hei tauira, nga tauwaenga neke, te rahinga hokohoko) ki nga tohu taketake (hei tauira, nga whiwhinga, nga raraunga macroeconomic) - ka kitea nga hononga kore-raina i waenga i a raatau. Hei tauira, ka taea e te ngahere tupurangi, te tauira whakanui rōnaki ranei te whakaaro ki te maha o nga mea i te wa kotahi, ka hopu i nga taunekeneke ka ngaro pea i te tauira raina ngawari. Ko enei tauira ML kua whakaatu i te kaha ki te whakapai ake i te tika o te matapae ma te kimi i nga tohu uaua i roto i nga raraunga ( Ma te Ako Miihini mo te Matapae Maakete Maakete... | FMP ). Heoi, me ata titiro me te nui o nga raraunga hei karo i te whakauru (ako te haruru, kaua ki te tohu).

• Te Ako Hohonu (Neural Networks): Ko nga whatunga neural hohonu , i whakaaweahia e te hanganga o te roro tangata, kua rongonui mo te matapae maakete kararehe i nga tau tata nei. I roto i enei, ko nga Recurrent Neural Networks (RNNs) me o raatau momo rereke mo te Maharatanga Waa-poto Roa (LSTM) he mea hangaia mo nga raraunga raupapa penei i te raupapa wa utu kararehe. Ka taea e nga LSTM te pupuri i nga maharatanga o nga korero o mua me te hopu i nga whakawhirinaki-a-tinana, kia pai ai ki te whakatauira i nga ahuatanga, huringa, etahi atu tauira e whakawhirinaki ana ki te waa i roto i nga raraunga maakete. Ko nga rangahau e tohu ana ka taea e nga LSTM me etahi atu tauira ako hohonu te hopu i nga hononga uaua, kore raina i roto i nga raraunga putea ka ngaro nga tauira ngawari. Ko etahi atu huarahi ako hohonu ko te Convolutional Neural Networks (CNNs) (i etahi wa ka whakamahia i runga i nga tohu hangarau "whakaahua" me nga raupapa whakawaehere ranei), Transformers (e whakamahi ana i nga tikanga aro ki te pauna i te hiranga o nga waahi rereke rereke, nga puna raraunga ranei), tae atu ki te Graph Neural Networks (GNNs) (hei whakatauira i nga hononga i waenga i nga rakau i te kauwhata maakete). Ka taea e enei kupenga neural matatau te whakauru i nga raraunga utu engari ano hoki nga puna raraunga rereke penei i te tuhinga korero, te whakaaro pāpāho pāpori, me te maha atu, te ako i nga ahuatanga waitara e tohu ana i nga nekehanga o te maakete ( Ma te Ako Miihini mo te Matapae Maakete Maakete... | FMP ). Ko te ngawari o te ako hohonu ka tae mai he utu: he hiakai-raraunga, he kaha ki te rorohiko, he maha nga mahi hei "pouaka pango" he iti ake te whakamaori.

• Ako Whakakaha: Ko tetahi atu rohe i roto i te matapae kararehe AI ​​ko te ako whakapakari (RL) , kei reira te whainga ehara i te mea ko te matapae utu anake, engari ko te ako i te rautaki hokohoko tino pai. I roto i te anga RL, ka taunekeneke tetahi kaihoko (te tauira AI) ki tetahi taiao (te maakete) ma te mahi (hoko, hoko, pupuri) me te whiwhi utu (hua, ngaro ranei). I te wa o te wa, ka ako te kaihoko i tetahi kaupapa here e whakanui ana i te utu whakahiato. Ko te Ako Whakakaha Hohonu (DRL) he whakakotahi i nga whatunga neural me te ako whakapakari ki te hapai i te waahi-nui o nga maakete. Ko te tono a RL i roto i te putea ko tona kaha ki te whai whakaaro ki te raupapa o nga whakataunga me te arotau tika mo te whakahokinga haumi, kaua ki te matapae i nga utu mo te wehe. Hei tauira, ka taea e te kaihoko RL te ako i te wa ka uru, ka puta ranei i nga tuunga i runga i nga tohu utu me te urutau ka huri nga ahuatanga o te maakete. Ko te mea nui, kua whakamahia te RL ki te whakangungu i nga tauira AI e whakataetae ana i nga whakataetae tauhokohoko ine me etahi punaha hokohoko rangatira. Heoi ano, he nui ano nga wero kei roto i nga tikanga RL: me whakangungu nui (te whakatauira i nga tau o nga tauhokohoko), ka pa mai te koretake, te rerekee ranei o te whanonga ki te kore e ata tirohia, a ka tino aro atu a raatau mahi ki te taiao o te maakete. Kua kite nga Kairangahau i nga take penei i te utu nui o te rorohiko me nga raru pumau i roto i te tono ako whakapakari ki nga maakete kararehe uaua. Ahakoa enei wero, he huarahi whai hua a RL, ina koa ka honoa ki etahi atu tikanga (hei tauira, te whakamahi i nga tauira matapae utu me te rautaki tohatoha RL) hei hanga i tetahi punaha whakatau ranu ( Stock Market Prediction Using Deep Reinforcement Learning ).

Nga Puna Raraunga me te Tukanga Whakangungu

Ahakoa te momo tauira, ko nga raraunga te tuara o te matapae maakete kararehe AI. Ko nga tauira ka whakangunguhia i runga i nga raraunga maakete o mua me etahi atu huinga raraunga e pa ana ki te kimi tauira. Ko nga puna raraunga noa me nga ahuatanga ko:

• Nga Utu o mua me nga Tohu Hangarau: Tata ki nga tauira katoa e whakamahi ana i nga utu o mua (tuwhera, teitei, iti, kati) me nga pukapuka hokohoko. Mai i enei, ka whakaputahia e nga kaitätari nga tohu hangarau (te neke toharite, te taurangi kaha whanaungatanga, MACD, me etahi atu) hei whakaurunga. Ka taea e enei tohu te whakaatu i nga ia me te torohaki ka taea e te tauira te whakamahi. Hei tauira, ka uru pea tetahi tauira hei whakaurunga i nga ra 10 whakamutunga o nga utu me te ruri, me nga tohu penei i te toharite neke 10-ra, ine wariu ranei, ki te matapae i nga nekehanga utu o te ra e whai ake nei.

• Nga Taurangi Maakete me nga Raraunga Ohaoha: He maha nga tauira e whakauru ana i nga korero maakete whanui ake, penei i nga taumata taurangi, nga reiti huamoni, te pikinga, te tipu o te GDP, me etahi atu tohu ohaoha. Ko enei ahuatanga tonotono e whakarato ana i te horopaki (hei tauira, te whakaaro nui o te maakete, te hauora ohaoha ranei) ka whakaawe i te mahinga kararehe takitahi.

• Nga Raraunga Panui me te Karekau: Kei te piki haere te maha o nga punaha AI e whakauru ana i nga raraunga kaore i hangai penei i nga korero korero, nga whaanga pāpāho pāpori (Twitter, Stocktwits), me nga purongo putea. Ko nga tikanga Tukatuka Reo Maori (NLP), tae atu ki nga tauira matatau penei i te BERT, ka whakamahia hei ine i nga whakaaro o te maakete ki te kimi kaupapa whai take. Hei tauira, mena ka huri kino te ahua o nga purongo mo tetahi kamupene, waahanga ranei, ka matapaehia e te tauira AI te hekenga o nga utu kararehe e pa ana. Na roto i te tukatuka i nga purongo o te wa-tuuturu me nga whakaaro paapori , ka taea e AI te urupare tere atu i nga kaihokohoko tangata ki nga korero hou.

• Raraunga Raraunga: Ko etahi o nga putea taiapa matatau me nga kairangahau AI e whakamahi ana i nga puna raraunga rereke - nga whakaahua amiorangi (mo te hokohoko toa, mahi ahumahi ranei), nga raraunga tauwhitinga kaari nama, nga tikanga rapu tukutuku, me etahi atu - ki te whai whakaaro matapae. Ko enei huingararaunga kore-tuku iho ka noho hei tohu matua mo nga mahi kararehe, ahakoa he mea uaua ano ki te whakangungu tauira.

Ko te whakangungu i tetahi tauira AI mo te matapae kararehe ko te whangai i enei raraunga o mua me te whakatika i nga tawhā o te tauira hei whakaiti i te hapa matapae. Ko te tikanga, ka wehewehea nga raraunga ki te huinga whakangungu (hei tauira, te hitori tawhito ki te ako i nga tauira) me te huinga whakamatautau/whakamana (he raraunga hou ake hei arotake i nga mahi i runga i nga tikanga kore kitea). I runga i te ahua raupapa o nga raraunga o te maakete, me tupato ki te karo i te "tirotiro ki nga wa kei te heke mai" - hei tauira, ka arotakehia nga tauira i runga i nga raraunga mai i nga wa i muri i te waa whakangungu, hei whakataurite me pehea te mahi i roto i te hokohoko tuturu. whakamana-whakawhiti mo nga raupapa-waa (penei i te whakamana hikoi-whakamua) kia pai ai te whakawhanui o te tauira me te kore e uru ki te waa kotahi.

I tua atu, me whakatika nga kaimahi i nga take o te kounga raraunga me te tukatuka o mua. Ko te ngaro o nga raraunga, o waho atu (hei tauira, te piki ohorere na te wehenga kararehe, nga huihuinga kotahi-waahi ranei), me nga huringa whakahaere i nga maakete ka pa katoa ki te whakangungu tauira. Ko nga tikanga penei i te whakatikatika, te whakamaarama, te whakamaarama ranei ka taea te whakamahi ki nga raraunga whakauru. Ko etahi huarahi matatau ka tihore i nga raupapa utu ki nga waahanga (te ahua, te hurihanga, te haruru) ka whakatauira motuhake (e kitea ana i roto i te rangahau e whakakotahi ana i te whakapohehe aratau rereke me nga kupenga neural ( Te Matapae Maakete Maakete Ma te Whakaakoranga Hohonu )).

He rereke nga whakaritenga whakangungu o nga tauira rereke: ka hiahia pea nga tauira ako hohonu ki nga rau mano o nga tohu raraunga me te whai hua mai i te whakaterenga GPU, engari ko nga tauira ngawari penei i te regression logistic ka taea te ako mai i nga huingararaunga iti ake. Ko nga tauira ako whakapakari e hiahia ana he simulator, he taiao ranei hei taunekeneke; i etahi wa ka tukuna ano nga raraunga o mua ki te kaihoko RL, ka whakamahia ranei nga miihini maakete ki te whakaputa wheako.

Ka mutu, ka whakangungua, ka puta mai he mahi matapae o enei tauira - hei tauira, he putanga ka taea te utu matapae mo apopo, he tupono ka piki ake tetahi taonga, he mahi kua tohua (hoko/hoko). Ko enei matapae ka whakauruhia ki roto i te rautaki hokohoko (me te rahi o te tuunga, nga ture whakahaere morearea, me etahi atu) i mua i te tupono o te moni tuturu.

Nga here me nga wero

Ahakoa kua tino matatau nga tauira AI, ka noho tonu te matapae o te maakete kararehe he mahi tino wero . Ko enei e whai ake nei ko nga here matua me nga arai e aukati ana i a AI ki te noho hei kaikawe matakite i nga maakete:

• Te Maakete Maakete me te Randomness: Ka rite ki te korero i mua ake nei, e kii ana te Efficient Market Hypothesis ko nga utu e whakaatu ana i nga korero e mohiotia ana, no reira ko nga korero hou ka puta he whakarereketanga. I roto i nga tikanga whaitake, ko te tikanga ko nga huringa utu ka kaha te peia e ohorere , nga rereke ohorere ranei. Ae, kua kitea e nga tekau tau o te rangahau he rite nga nekehanga o te utu kararehe mo te wa poto ki te hikoi matapōkere ( Tauira matapae kararehe kua peia e te Raraunga i runga i nga whatunga neural: He arotake ) - he iti te paanga o te utu o inanahi mo apopo, i tua atu i te tupono ka matapae. Mena he mea matapōkere, he "pai" ranei nga utu kararehe, kaore e taea e te algorithm te matapae i a raatau me te tino tika. Ka rite ki te korero a tetahi rangahau rangahau, "ko te whakapae hikoi matapōkere me te whakaaro o te maakete pai e kii ana kaore e taea te tohu nahanaha, me te pono te matapae i nga utu o nga mea kei te heke mai" ( Te matapae i nga whakahokinga whanaunga mo nga rakau S&P 500 e whakamahi ana i te ako miihini | Hou Hou | Kuputuhi Katoa ). Ehara tenei i te mea he horihori nga matapae AI i nga wa katoa, engari e tohu ana i te rohe taketake: ko te nuinga o nga nekehanga o te maakete he haruru noa kaore e taea e te tauira pai te matapae i mua.

• Haruru me nga take o waho e kore e taea te tohu: Ko nga utu o nga moni e awehia ana e te maha o nga mea, he maha nga mea o waho me te kore ohorere. Ko nga huihuinga Geopolitical (pakanga, pooti, ​​huringa ture), nga aitua taiao, nga mate urutaru, nga kino ohorere a nga umanga, tae noa ki nga purongo paapori paapori ka taea te neke i nga maakete ohorere. He huihuinga enei kaore e taea e te tauira te whai raraunga whakangungu o mua (na te mea kaore ano i kitea i mua) ka puta mai he ohorere ohorere. Hei tauira, karekau he tauira AI i whakangungua mo nga raraunga o mua mai i te tau 2010–2019 i kite i te tukinga COVID-19 i te timatanga o te tau 2020, i tana hokinga tere. Ko nga tauira AI putea e kaha ana i te wa e huri ana nga mana whakahaere, i te wa e peia ana nga utu e tetahi huihuinga motuhake. Ka rite ki te korero a tetahi puna korero, ko nga mea penei i nga kaupapa geopolitical me nga tukunga raraunga ohaoha ohorere ka taea te whakataki i nga matapaetanga tata tonu ( Ma te Ako Miihini mo te Matapae Maakete Maakete... | FMP ) ( Ma te Ako Miihini mo te Matapae Maakete Tikanga... | FMP ). I etahi atu kupu, ka taea e nga purongo ohorere te whakakore i nga matapae algorithmic i nga wa katoa , ka werohia te taumata o te rangirua e kore e taea te whakaheke.

• Te Whakanuia me te Whakawhanaketanga: Ko nga tauira ako miihini ka ngawari ki te whakakii - ko te tikanga ka ako pea ratou i te "haruru" me nga quirks i roto i nga raraunga whakangungu, kaua ki nga tauira whanui. Ka kaha te mahi a te tauira kua whakakikoruatia ki runga i nga raraunga o mua (ahakoa e whakaatu ana i nga hokinga whakamihi i muri mai, i te tino tika ranei o te tauira) engari ka kore rawa i runga i nga raraunga hou. He mahanga noa tenei i roto i nga moni ine. Hei tauira, ka taea e te whatunga neural uaua te hopu i nga hononga pohehe i mau i nga wa o mua i te tupono noa (penei i etahi huinga o nga tohu whakawhiti i puta ki mua i nga huihuinga i nga tau e 5 kua hipa) engari kare pea aua hononga e mau whakamua. He whakaahua whaitake: ka taea e tetahi te hoahoa i tetahi tauira e matapae ana ka piki tonu nga toa toa o tera tau - tera pea ka uru ki tetahi waa, engari mena ka huri te tikanga o te maakete, ka pakaru taua tauira. Ko te overfitting e arahi ana ki te ngoikoretanga o te mahi o waho o te tauira , ko te tikanga ko nga matapae a te tauira i roto i te tauhokohoko ora e kore e pai ake i te matapōkere ahakoa te ahua nui o te whanaketanga. Ko te karo i te taapiri me whai tikanga penei i te whakatikatika, te pupuri i te uaua o te tauira, me te whakamahi i te whakamanatanga pakari. Heoi, ko te tino uaua e hoatu ana i te mana o nga tauira AI ka whakaraerae ki tenei take.

• Te Kounga Raraunga me te Wāteatanga: Ko te kupu “para ki roto, para ki waho” e kaha ana ki te AI i roto i te matapae kararehe. Ko te kounga, te nui, me te whai take o nga raraunga ka tino pa ki te mahinga tauira. Mena he iti rawa nga raraunga o mua (hei tauira, te ngana ki te whakangungu i te whatunga hohonu mo nga tau torutoru noa o nga utu kararehe) kaore ranei i te tohu (hei tauira, te whakamahi i nga raraunga mai i te waa tino kaha ki te matapae i te ahuatanga ngoikore), kaore te tauira e whaanui pai. Ka taea hoki te rītaha ranei ki te oranga (hei tauira, ka heke noa nga taurangi kararehe i nga kamupene kore mahi i roto i te waa, na reira ka piki ake nga raraunga taurangi o mua). Ko te horoi me te whakahaere raraunga he mahi kore noa. I tua atu, he utu nui, he uaua ranei nga puna raraunga rereke Kei reira ano te take o te auau : ko nga tauira tauhokohoko auau teitei e hiahia ana kia tohu-a-tohu nga raraunga he nui te rahi me te hiahia hanganga motuhake, engari ko nga tauira iti-auau ka whakamahi raraunga ia ra, ia wiki ranei. Ko te whakarite kia rite nga raraunga i roto i te waa (hei tauira, nga purongo me nga raraunga utu e rite ana) me te kore o te tirohanga kanohi he wero tonu.

• Tauira Puataata me te Whakamaori: He maha nga tauira AI, ina koa nga mea ako hohonu, ka mahi hei pouaka pango . Ka taea e ratou te whakaputa i te matapae, i te tohu hokohoko ranei me te kore he take ngawari. Ko tenei kore maramatanga ka raru pea mo nga kaipupuri moni - ina koa ko nga umanga e tika ana ki te whakatau whakatau ki nga kaiwhaiwhai, ki te whai ranei i nga ture. Ki te matapaehia e te tauira AI ka heke te rakau me te kii ki te hoko, ka ruarua pea te kaiwhakahaere putea mena kare ratou e mohio ki te take. Ka taea e te opacity o nga whakatau AI te whakaiti i te whakawhirinaki me te whakatamarikitanga, ahakoa te tika o te tauira. Ko tenei wero kei te whakakorikori i te rangahau ki te whakamaramatanga o AI mo te tahua moni, engari he pono tonu he maha nga tauhokohoko i waenga i te uaua / tika me te whakamaoritanga.

• Nga Maakete Whaiaro me te Whakataetae: He mea nui kia mohio kei te urutau . Ina kitea he tauira matapae (na tetahi AI, tetahi tikanga ranei) ka whakamahia e te maha o nga kaihokohoko, ka mutu pea te mahi. Hei tauira, ki te kitea e tetahi tauira AI he tohu kei mua i te pikinga o te rakau, ka timata nga kaihokohoko ki te mahi i runga i taua tohu i mua atu, na reira ka whakakorehia te waahi. Ko te tikanga, ka huri nga maakete ki te whakakore i nga rautaki e mohiotia ana . I tenei ra, he maha nga umanga hokohoko me nga putea e mahi ana i a AI me ML. Ko te tikanga o tenei whakataetae, he iti noa te ahua o tetahi mata, he poto te wa. Ko te hua ka hiahia pea nga tauira AI ki te whakangungu tonu me te whakahou kia mau tonu ki nga huringa o te maakete. I roto i nga maakete tino wai me te pakeke (penei i nga rakau potae nui a US), he maha nga kaitoro mohio kei te whai mo nga tohu rite, he uaua rawa ki te pupuri i te mata. Engari, i roto i nga maakete iti ake, i nga rawa motuhake ranei, ka kitea pea e AI nga ngoikoretanga mo te wa poto - engari i te wa e huri hou ana aua maakete, ka kati te waahi. Ko tenei ahuatanga hihiri o nga maakete he wero nui: ko nga "ture o te keemu" kaore i te noho tonu, na reira me whakatika ano tetahi tauira i mahi i tera tau a tera tau.

• Nga herenga o te ao: Ahakoa ka taea e te tauira AI te matapae i nga utu me te tika tika, ko te huri i nga matapae hei hua he wero ano. Ko te hokohoko ka puta nga utu tauwhitinga , penei i te komihana, te paheke, me nga taake. Ka taea e tetahi tauira te matapae i te maha o nga nekehanga utu iti, engari ko nga hua ka taea te whakakore i nga utu me te paanga o te maakete o nga tauhokohoko. He mea nui ano te whakahaere morearea - karekau he matapae e 100% te tino mohio, no reira me whai whakaaro nga rautaki a AI mo nga ngaronga pea (na roto i nga ota aukati-ngaro, te rereketanga putea, aha atu). He maha nga wa ka whakauruhia e nga umanga nga matapae AI ki roto i te anga morearea whanui kia kore ai te AI e peti i te paamu mo tetahi matapae ka he. Ko enei whakaaro whai kiko te tikanga me nui te mata ariā o AI kia whai hua ai i muri i nga raruraru o te ao.

Hei whakarāpopototanga, he kaha te kaha o AI, engari ko enei herenga ka noho tonu te maakete kararehe he punaha matapae, he punaha ohorere . Ka taea e nga tauira AI te tarai i nga tupono ki te pai o te kaipakihi ma te tarai i nga raraunga ka pai ake, ka hurahia pea nga tohu matapae. Heoi, ko te whakakotahitanga o te utu pai, nga raraunga haruru, nga huihuinga ohorere, me nga here mahi, ko te tikanga ko te AI pai rawa atu ka he i etahi wa - he maha nga wa karekau.

Mahinga o nga Tauira AI: He aha ta nga taunakitanga?

I runga i nga ahunga whakamua me nga wero i korerohia, he aha ta matou i ako mai i nga rangahau me nga nganatanga o te ao ki te whakamahi AI i roto i te matapae kararehe? Ko nga hua i tenei wa kua konatunatua, e whakaatu ana i nga angitu angitu me nga ngoikoretanga :

• Ko etahi o nga rangahau kua whakaatu ka taea e nga tauira AI te patu i nga whakaaro matapōkere i raro i etahi tikanga. Hei tauira, he rangahau 2024 i tono he whatunga neural LSTM ki te matapae i nga ahuatanga i roto i te maakete kararehe Vietnamese me te whakaatu i te tino tika o te matapae - mo te 93% i runga i nga raraunga whakamatautau ( Te whakamahi i nga miihini ako miihini ki te tohu i te ia o te utu kararehe i roto i te maakete kararehe - Ko te take o Vietnam | Humanities and Social Sciences Communications ). Ko te tohu tenei i roto i taua maakete (he ohanga ka puta ake), ka taea e te tauira te hopu i nga tauira riterite, na te mea pea he ngoikore te maakete, he ahua hangarau kaha ranei i akohia e te LSTM. Ko tetahi atu rangahau i te tau 2024 he whanui ake: i ngana nga kairangahau ki te matapae i nga hokinga mo te wa poto mo nga rakau S&P 500 katoa (he maakete tino pai ake) ma te whakamahi i nga tauira ML. I hangahia e ratou hei raruraru whakarōpūtanga - e matapae ana mena ka eke te rakau ki runga ake i te taurangi ma te 2% i roto i nga ra 10 e whai ake nei - ma te whakamahi i nga algorithm penei i te Random Forests, SVM, me te LSTM. Ko te hua: ko te tauira LSTM i pai ake i era atu tauira ML me te rarangi turanga matapōkere , me te nui o nga hua ki te kii ehara i te waimarie noa ( Te matapae i nga whakahokinga whanaunga mo nga rakau S&P 500 e whakamahi ana i te ako miihini | Hou Hou | Kuputuhi Katoa ). I whakatauhia e nga kaituhi i roto i tenei tatūnga motuhake, ko te tūponotanga kei te mau te whakapae hīkoi matapōkere he "iti rawa," e tohu ana i kitea e o raatau tauira ML nga tohu matapae pono. Ko enei tauira e whakaatu ana ka taea e AI te tautuhi i nga tauira e whai kiko ana (ahakoa he iti) ki te matapae i nga nekehanga kararehe, ina koa ka whakamatauria ki nga huinga raraunga nui.

• Nga Take-Whakamahinga Nui i roto i te Ahumahi: Kei waho o nga rangahau matauranga, kei reira nga purongo mo nga putea taiapa me nga umanga putea i angitu te whakamahi AI i a raatau mahi hokohoko. Ko etahi o nga umanga tauhokohoko auau teitei e whakamahi ana i a AI ki te mohio me te aro ki te maakete i nga tauira hanganga moroiti i roto i nga hautau o te rua. Ko nga peeke nui he tauira AI mo te tohatoha putea me te matapae morearea , ahakoa ehara i te mea mo te matapae i te utu o te rakau kotahi, ka uru ki te matapae i nga ahuatanga o te maakete (penei i te wariu, i nga hononga ranei). He putea ano hoki na te AI (e kiia ana he "putea nui") e whakamahi ana i te ako miihini ki te whakatau i nga whakatau tauhokohoko - kua eke etahi ki runga ake i te maakete mo etahi waa, ahakoa he uaua ki te kii i tena ki AI na te mea he maha nga wa e whakamahi ana ratou i te huinga o te matauranga tangata me te miihini. Ko te tono raima ko te whakamahi i te tātari whakaaro AI: hei tauira, te tirotiro i nga purongo me te Twitter ki te matapae me pehea te neke o nga utu kararehe hei whakautu. Ko enei tauira kaore pea i te 100% tika, engari ka taea e nga kaihokohoko te tiimata ki te utu i nga purongo. He mea tika kia mahara ko te nuinga o nga umanga ka tiaki i nga korero mo nga rautaki AI angitu hei taonga hinengaro, no reira ko nga taunakitanga i roto i te rohe o te iwi ka kaha ki te takamuri, he korero pakiwaitara ranei.

• Nga Take Raro me nga Rahunga: Mo ia korero angitu, he korero whakatupato. He maha nga rangahau matauranga e kii ana i te tino tika i roto i te maakete kotahi, i te waahi ranei i rahua ki te whaanui. I whakamatau tetahi whakamatautau rongonui ki te whakahoki i te rangahau matapae maakete kararehe o Inia (he tino tika te whakamahi i te ML mo nga tohu hangarau) i runga i nga rakau US. Karekau he mana matapae nui i kitea e te tukurua - inaa, he rautaki maamaa mo te matapae i nga wa katoa ka piki ake te rakau hei te ra e whai ake nei i pai ake i nga tauira ML matatini i roto i te tika. I whakatau nga kaituhi ko o raatau hua "e tautoko ana i te ariā hīkoi matapōkere" , ko te tikanga ko nga nekehanga o nga kararehe kaore i tino kitea, kaore hoki nga tauira ML i awhina. E tohu ana tenei ka rereke nga hua i runga i te maakete me te waa. Waihoki, he maha nga whakataetae Kaggle me nga whakataetae rangahau nui i whakaatu mai i te mea ka pai nga tauira ki te uru ki nga raraunga o mua, ko o raatau mahi i roto i te hokohoko ora ka hoki haere ki te 50% tika (mo te matapae ahunga) ina pa ana ki nga ahuatanga hou. Ko nga ahuatanga penei i te ngoikoretanga o te tahua moni i te tau 2007 me nga uauatanga e pa ana ki nga putea a AI i te wa o te ohorere o te mate urutaru i te tau 2020 e whakaatu ana ka taea e nga tauira AI te pahekeheke ina huri te tikanga o te maakete. te rītaha ora te take i roto i nga whakaaro - ka rongo tatou mo nga angitu o AI i te nuinga o nga wa i nga rahunga, engari i muri i nga whakaaturanga, he maha nga tauira me nga moni ka taka marie me te kati na te mea ka mutu a raatau rautaki.

• Rerekētanga puta noa i nga Maakete: Ko tetahi tirohanga whakamere mai i nga rangahau ko te kaha o AI ka whakawhirinaki pea ki te pakeketanga o te maakete me te pai . I roto i nga maakete kua iti ake te whai hua, ka puta ake ranei, ka nui ake pea nga tauira ka taea te whakamahi (na te iti ake o te kaaititanga, te herenga moni, me te whakararu i nga whanonga), ka taea e nga tauira AI te eke ki te tika ake. Ko te rangahau LSTM maakete Vietnam me te 93% tika ka waiho hei tauira mo tenei. Engari, i roto i nga maakete tino pai penei i te US, ka tere te whakatau i aua tauira. Ko nga hua whakauru i waenga i te keehi a Vietnam me te rangahau tukurua a Amerika e tohu ana i tenei rereketanga. I te ao, ko te tikanga he pai ake te mahi matapae a AI i enei wa i etahi maakete motuhake me nga karaehe rawa (hei tauira, kua tono etahi ki a AI ki te matapae i nga utu o nga taonga, i nga ahuatanga cryptocurrency me nga momo angitu). I te wa o te wa, i te wa e neke ana nga maakete katoa ki te kaha ake, ka whaiti te matapihi mo te matapae ngawari.

• Te Tika me te Moni Moni: He mea nui ano te wehewehe i te tika o te matapae mai i te moni whakangao . Ka taea e te tauira anake, me kii, 60% te tika ki te matapae i nga nekehanga o ia ra ki runga, ki raro ranei o te rakau – kare e tino teitei te oro – engari mena ka whakamahia aua matapae i roto i te rautaki tauhokohoko atamai, ka tino whai hua. He rereke, he 90% te tika o te tauira engari ki te 10% o nga wa e he ana ka uru ki nga nekehanga nui o te maakete (me te nui o nga mate), kare he hua. He maha nga mahi matapae kararehe AI ​​e aro ana ki te tika o te ahunga, ki te whakaiti hapa ranei, engari e aro nui ana nga kaipupuri moni ki nga hokinga kua whakatikahia. No reira, he maha nga wa ka uru atu ki nga arotake nga ine penei i te ōwehenga Sharpe, nga whakahekenga, me te riterite o nga mahi, kaua ko te reiti whiu noa. Ko etahi tauira AI kua whakauruhia ki roto i nga punaha tauhokohoko algorithmic e whakahaere ana i nga tuunga me te tupono aunoa - ka inehia o raatau mahi i roto i nga hokinga hokohoko ora, kaua ki nga tatauranga matapae. I tenei wa, ko te "kaihokohoko AI" tino motuhake e mahi pono ana i nga moni mai i ia tau he nui ake te pakimaero putaiao i te pono, engari ko nga tono whaiti (penei i te tauira AI e tohu ana i te rereketanga o te maakete mo te wa poto ka taea e nga kaihokohoko te whakamahi ki nga whiringa utu, me etahi atu) kua kitea he waahi i roto i te kete taputapu putea.

I roto i te whakahiato, ko nga taunakitanga e kii ana ka taea e AI te matapae i etahi tauira o te maakete me te tika ake i te tupono , a ma te mahi pera ka taea e koe te whai waahi hokohoko. Heoi ano, he iti noa iho tera tapa me te hiahia ki te mahi maangai hei whakanui. Ka patai tetahi, ka taea e AI te matapae i te maakete kararehe? , ko te whakautu tino pono i runga i nga taunakitanga o naianei ko: I etahi wa ka taea e AI te tohu i nga ahuatanga o te maakete kararehe i raro i nga tikanga motuhake, engari kaore e taea te mahi i nga wa katoa mo nga rakau katoa i nga wa katoa . Ko nga angitū ko te ahua o te waahanga me te whakawhirinaki ki te horopaki.

Whakamutunga: Nga Tirohanga Tika mo AI i te Matapae Maakete Maakete

Ko te AI me te ako miihini kua tino kaha ki te mahi putea. He rawe ratou ki te tukatuka i nga huingararaunga nui, te hura i nga hononga huna, me te urutau rautaki i runga i te rere. I roto i te whai ki te matapae i te maakete kararehe, kua tukuna e AI tino kitea engari he iti . Ka taea e nga kaipakihi me nga umanga te tumanako ka awhina a AI ki te whakatau - hei tauira, ma te whakaputa tohu matapae, te arotau i nga putea, te whakahaere morearea ranei - engari kaua e mahi hei peera karaihe e whakapumau ana i nga hua.

te mahi
a AI : Ka taea e AI te whakapai ake i te tukanga tātari i roto i te haumi. Ka taea e ia te tarai i roto i nga tau o nga raraunga maakete, nga purongo korero, me nga purongo putea i roto i nga hēkona, ka kitea nga tauira ngawari, nga ahuatanga kino ranei ka warewarehia e te tangata ( Ma te Ako Miihini mo te Matapae Maakete Maakete... | FMP ). Ka taea e ia te whakakotahi i nga rau taurangi (hangarau, taketake, whakaaro, aha atu) ki roto i te matapae whakakotahi. I roto i te hokohoko wa poto, ka matapae pea a AI algorithms me te pai ake i te tika matapōkere ka nui ake te pai o tetahi rakau ki tetahi atu, ka tata ranei te maakete ki te pahekeheke. Ko enei taha taapiri, ina whakamahia tika, ka taea te whakamaori ki nga hua moni tuturu. Ka taea hoki e AI te awhina i te whakahaere morearea - te tautuhi i nga whakatupato moata mo nga heke, te whakamohio ranei i nga kaipupuri moni mo te taumata maia o tetahi matapae. Ko tetahi atu mahi a AI kei roto i te rautaki aunoatanga : ka taea e nga algorithms te mahi hokohoko i runga i te tere me te auau, te urupare ki nga huihuinga 24/7, me te whakamana i te ako (kaore he tauhokohoko kare-a-roto), ka whai hua ki nga maakete ohorere.

e kore e taea e
AI te mahi (Ana ano): Ahakoa te ngangau o etahi papaaho, kaore e taea e AI te matapae i nga wa katoa me te pono mo te maakete kararehe i roto i te tikanga katoa o te patu i te maakete i nga wa katoa me te kite i nga huringa nui. Ko nga maakete e pa ana ki nga whanonga tangata, nga huihuinga tupurangi, me nga huringa urupare uaua e whakahē ana i tetahi tauira pateko. Kaore a AI e whakakore i te koretake; he mahi i roto i nga tupono noa. Ka tohu pea te AI he 70% te tupono ka piki ake te rakau apopo - ko te tikanga he 30% te tupono ka kore. Ko te ngaro o nga hokohoko me nga waea kino kaore e taea te karo. Kaore e taea e AI te tatari mo nga huihuinga hou (e kiia ana he "pango pango") kei waho o te ao o ana raraunga whakangungu. I tua atu, ko nga tauira matapae angitu ka tono whakataetae ka taea te whakakore i tana painga. Ko te tikanga, kaore he AI ​​e rite ana ki te poroi karaihe e whakapumau ana i te tirohanga whakamua ki te maakete a meake nei. Me noho tupato nga kaipakihi mo te tangata e kereme ana.

Ko te Tirohanga Tuturu, Tika:
Mai i te tirohanga kore, ka tino kitea a AI hei whakarei ake, ehara i te whakakapinga mo te tātaritanga tuku iho me te mohiotanga tangata. I roto i nga mahi, he maha nga kaipupuri putea e whakamahi ana i nga tauira AI i te taha o nga whakaurunga mai i nga kaitirotiro tangata me nga kaiwhakahaere putea. Ka taea e te AI te tarai i nga tau me nga matapae whakaputa, engari ka whakatauhia e te tangata nga whaainga, te whakamaori i nga hua, me te whakatika rautaki mo te horopaki (hei tauira, te whakakore i tetahi tauira i te wa o te raru ohorere). Ko nga kaipupuri moni hokohoko e whakamahi ana i nga taputapu a AI, i nga potae hokohoko ranei me noho mataara me te mohio ki te arorau me nga rohe o te taputapu. Ko te whai matapo i tetahi taunakitanga AI he mea morearea - me whakamahi tetahi hei whakaurunga kotahi i roto i te tini.

I roto i te whakatakoto i nga tumanakohanga pono, ka taea e tetahi te whakatau: Ka taea e AI te matapae i te maakete kararehe ki tetahi tohu, engari kaore i te tino mohio me te kore he hapa . Ka taea e ia te whakanui ake i nga tupono ki te waea tika, ki te whakapai ake ranei i te kaha ki te tarai korero, i roto i nga maakete whakataetae ka taea te rereketanga i waenga i te hua me te ngaro. Heoi, e kore e taea e ia te whakapumau i te angitu, te whakakore ranei i te pahekeheke me te tupono o nga maakete tika. I tohuhia e tetahi whakaputanga, ahakoa he pai nga algorithms, ko nga hua i roto i te maakete kararehe ka taea te "kaore e taea te whakaaro" na nga mea i tua atu i nga korero kua whakatauirahia ( Stock Market Prediction Using Deep Reinforcement Learning ).

Te huarahi kei mua:
Ma te titiro whakamua, ka tipu ake pea te mahi a AI i roto i te matapae o te maakete kararehe. Ko te rangahau haere tonu e aro ana ki etahi o nga here (hei tauira, te whakawhanake tauira e whakaatu ana i nga huringa o te mana whakahaere, i nga punaha ranu ranei e whakauru ana i nga tātaritanga a-raraunga me nga mahi-a-takahanga). Kei te hiahia hoki ki te whakapakari i nga apiha ako e urutau tonu ana ki nga raraunga maakete hou i roto i te waa tuuturu, tera pea ka pai ake te whakahaere i nga taiao rereke i nga tauira kua whakangungua. I tua atu, ko te whakakotahi i te AI me nga tikanga mai i te putea whanonga, te tātari whatunga ranei ka nui ake nga tauira o te hihiri o te maakete. Ahakoa, ahakoa ko te AI tino matatau a meake nei ka mahi i roto i nga rohe o te tupono me te koretake.

Hei whakarāpopototanga, ko te patai "Ka taea e AI te matapae i te maakete kararehe?" kaore he whakautu ngawari ae, kaore ranei. Ko te whakautu tino tika: Ka taea e AI te awhina i te matapae i te maakete kararehe, engari ehara i te mea he. Ka tukuna e ia nga taputapu kaha, ka whakamahia ma te mohio, ka taea te whakanui i te matapae me nga rautaki hokohoko, engari kaore e whakakorehia te koretake o nga maakete. Me awhi nga Kaipupuri ki a AI mo ona kaha - te tukatuka raraunga me te tohu tauira - me te mohio tonu ki ona ngoikoretanga. Ma te mahi pera, ka taea e tetahi te whakamahi i nga mea pai rawa atu o nga ao e rua: ko te whakatau tangata me te mohio miihini e mahi tahi ana. Ko te maakete kararehe e kore pea e 100% te matapae, engari me nga tumanako pono me te whakamahi tupato o AI, ka taea e nga kaiuru maakete te tohe mo nga whakatau haumi pai ake i roto i te whenua putea e tipu haere tonu ana.

Ko nga pepa maamaa ka hiahia koe ki te panui i muri i tenei:

🔗 Nga Mahi Kaore e taea e AI te Whakakapi – He aha nga mahi ka whakakapihia e AI?
Rapua ko ehea nga mahi e tohu ana mo nga ra kei te heke mai, ko tehea nga mea e tino morearea ana i a AI e hanga ana i nga mahi o te ao.

🔗 He aha te mea ka taea e Generative AI te whakawhirinaki ki te mahi me te kore wawaotanga a te tangata?
Kia mohio ki nga rohe o naianei me nga mana motuhake o AI whakahiato i roto i nga ahuatanga mahi.

🔗 Me pehea te Whakamahi AI Generative i roto i te Haumaru Haumaru?
Akohia me pehea te tiaki a AI i nga riri me te whakarei ake i te oranga ipurangi me nga taputapu matapae me te motuhake.